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內容簡介
提供投資人如何根據實際獲利調整策略的系統化方法，教投資人在家中建立一套自動執行系統。

◆ 本書為策略開發、回測、風險管理、程式知識，以及開展與執行演算法交易事業時所需的即時系統，提供了一個循序漸進的最佳化的架構。本書對於個人投資者如何建立穩固的架構，以便於演算法交易領域中獲得成功，提供了深具價值的洞見。作者在建立交易系統方面廣泛的實戰經驗，對於想更上層樓的交易者來說，助益良多。

◆ 本書為兩種人而寫；想以計量交易的方式，開展自己事業的獨立交易者。以及在金融或其他相關技術學系，希望成為計量交易者，或對資產配置管理有濃厚興趣的學生。

◆ 本書書寫的脈絡如下：
1. 大膽假設：尋找合適的策略。
2. 小心求證：仔細的回測策略。
3. 用對方法：散戶 / 自營交易。
4. 自動執行：程式自動化交易。
5. 風險管控：運用凱利準則，獲得最小風險、最大獲利。
6. 其他事項：各種計量投資的相關議題。作者依循以上的脈絡，配合上豐富的經驗來介紹計量投資的基礎，作者試圖藉由此書，引領初學者進入計量交易的領域之中。

◆ 本書不是計量交易百科全書，也不是計量交易術語大全。本書真正的目的，是希望教導投資人如何獨立找出可獲利的交易策略、如何分辨出好策略的特性，以及如何優化與回測策略，證明它在過去的歷史中表現良好，以及未來還能繼續有好的表現。本書也會提供投資人如何根據實際獲利調整策略的系統化方法，教投資人在家中建立一套自動執行系統。還有一些關於風險管理的基礎知識。
目錄
前言

謝詞

第 1 章什麼是計量交易？
成為計量交易者的條件
事業面考量
啟程

第 2 章何處尋找好策略？
找到適合你的策略
合理的策略以及陷阱

第 3 章回測
常見的回測平臺
尋找與運用歷史資料庫
衡量策略的表現
應該避免的常見回測陷阱
交易成本
調優策略

第 4 章架構你的交易事業
當散戶？還是加入自營交易公司？
選交易經紀商？還是選自營交易公司？
實際的基礎設備設施

第 5 章建立與執行自動交易系統
自動交易系統能做什麽？
交易成本最小化
運用紙上交易測試你的系統
爲什麽實際的績效和預期差那麼多？

第 6 章資金與風險管理
最佳資金配置與槓桿
風險管理
心理準備

附錄：報酬呈現高斯分佈的前提下，凱利公式的簡單推導過程

第 7 章計量交易的一些特殊議題
平均回歸策略與動能趨勢策略
結構轉換
穩態與共整合
因素模型
退場策略
季節性交易策略
高頻率交易策略
高槓桿與高 BETA 值投資組合的比較

第 8 章結論
當一個獨立交易者，真的能成功嗎？
下一步

附錄：MATLAB 快速縱覽
作者簡介
ERNEST P. CHAN

開發統計模型與進階電腦演算法專家，也是從大量的定量資料中尋找出模式與趨勢的專家。他是E. P. Chan & Associates（www.epchan.com）的創始者，這是一家交易策略與資金管理軟體開發顧問公司。他也曾在許多避險基金擔任資深計量策略開發與交易者，交易部位少則數百萬，多則達數十億美金。他也參與管理EXP 計量投資公司，並經營計量交易部落格（epchan.blogspot.com），並整合多個金融新聞服務（包括 www.tradingmarkets.com 和Yahoo! Finance）。他曾發表關於計量避險基金的文章，被《紐約時報》和《CIO 雜誌》引用，也曾出現在CNBC 的Closing Bell 節目中。
譯者簡介
藍子軒
畢業於清華大學物理系，中央大學光電研究所。

曾任職明基（現更名為佳世達）公司，擔任產品製造工程師、研發部門主管、行銷部門主管。目前從事投資模型開發與市場交易的工作，專注於數據分析、模型建立與開發、Excel VBA / C/ C++ 程式撰寫、交易實務及投資理論等方面的研究。

商品規格

作者：ERNEST P. CHAN
譯者：藍子軒
出版社：寰宇
出版日期：2011/12/25
ISBN：9789866320354
裝訂方式：平裝
呎吋開本：25K
頁數：250
內文印刷：單色

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